434605 VO Derivative Finanzinstrumente
Wintersemester 2018/2019 | Stand: 15.02.2019 | LV auf Merkliste setzenAnwendung und Bewertung von derivativen Instrumenten, insbesondere Optionen
Typen von derivativen Finanzinstrumenten: Forwards, Futures, Swaps und Optionen;
Handelsstrategien auf der Basis von Optionen
Bewertung von Optionen: Binomial Modell und Black/Scholes Modell
Exotische Optionen und Optionen auf spezielle Underlyings
Zinsderivate
Vorlesung mit Discussion
Gesamtprüfung über die Inhalte des Moduls
Hull, J.C. (2009), Options, Futures, and oher Derivatives, 7 th. ed. Pearson, New Jersey
Neftci, S.N. (2000), An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, 2 nd. ed., San Diego et al.
Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 1
Eine Anmeldung erfolgt grundsätzlich zu den interaktiven Lehrveranstaltungen wie zB SE, UE, PS oder AG (beim MA Wirtschaftsinformatik auch für VO).
Wird die/der Studierende nach Ende der Anmeldefrist der MA-Studien von Status „Anmeldewunsch“ auf den Status „Anmeldung bestätigt“ gestellt, wird die/der Studierende in die zum Modul gehörende VO (oder VU) automatisch angemeldet.
Gruppe 0
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Datum | Uhrzeit | Ort | ||
Mo 10.12.2018
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15.00 - 17.45 | SR 3 (Sowi) SR 3 (Sowi) | Barrierefrei | |
Di 11.12.2018
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15.00 - 17.45 | SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) | Barrierefrei | |
Mo 07.01.2019
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15.00 - 17.45 | SR 3 (Sowi) SR 3 (Sowi) | Barrierefrei | |
Di 08.01.2019
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15.00 - 17.45 | SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) | Barrierefrei | |
Mi 30.01.2019
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10.00 - 11.45 | HS 1 (Sowi) HS 1 (Sowi) | Barrierefrei | Exam |
Mi 13.03.2019
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14.00 - 15.45 | SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) | Barrierefrei | Exam2 |