LFU:online

Der Inhalt der Lehrveranstaltung fokussiert auf den Bereich des Risikomanagements, insb. in Finanzinstituten. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis zur Identifikation, Messung und Steuerung von verschiedenen Risiken zu schaffen. Das Seminar besteht aus zwei Teilen: der erste Teil vermittelt Grundlagen des wissenschaftliches Arbeiten anhand ausgewählter Themen des Risikomanagements, während der zweite Teil die Anwendung von Methoden des Risikomanagements mittels computergestützter Modellierung auf Basis von reellen Finanzmarktdaten behandelt.

Ausgewählte Kapitel aus Ruppert & Matteson (2015) und Daníelsson (2011), computergestützte Modellierung.

Wissenschaftliche Methoden, statistische Datenanalyse und Programmierung mit R, Diskussion.

Essay, Assignments.

- Daníelsson, Jón (2011): Financial risk forecasting: the theory and practice of forecasting market risk, with implementation in R and Matlab. Wiley. ISBN: 9780470669433.

- Ruppert, David and David S. Matteson (2015): Statistics and data analysis for financial engineering. 2nd ed. Springer. ISBN: 9781493926138.

Weitere Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzung für die Aufnahme in das Vertiefungsmodul: Positive Ablegung der Gesamtprüfung SBWL "Finanzinstitutionen, Finanzinnovationen und Fintechs" oder SBWL "Finanzmärkte, Asset Management und Bewertung von Finanzinstrumenten".

ACHTUNG: Anwesenheitspflicht beim ersten Termin:  Anwesenheitskontrolle aufgrund Platzfreigabe für Restplatzvergabe!!!

Sofern es die Teilnehmerzahl zulässt, findet die LV im normalen Präsenzmodus statt. Andernfalls findet die LV als eLecture (100% virtuelle Lehre) statt.